Logowanie do System sprawozdań KDM

Identyfikacja cykli w rynkach

Kierownik projektu: Andrzej Dyka

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Istnieje hipoteza, że cykle koniunkturalne w ekonomii są synchroniczne z cyklami plam słonecznych (Herschel, Jevons). Teza to do tej pory nie została potwierdzona w sposób w miarę dokładny numerycznie. Celem niniejszego projektu jest potwierdzenie lub odrzucenie tej tezy z poprzez numeryczną analizę korelacji pomiędzy danymi reprezentującymi liczbę obserwowanych plam słonecznych i najdłuższego istniejącego notowania indeksu rynku kapitałowego, jakim jest amerykański Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93